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時系列解析勉強会Part1

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日時 :
2016/12/22 (木) 16:20 ~ 17:50
定員 :
20人
会場 :
大阪大学豊中キャンパス基礎工学研究科J棟( 大阪府豊中市待兼山町 1-3)
URL :
http://www.geocities.jp/tatsuyoshi_okimoto/books/tsa.html
主催者 :

沖本本で時系列解析の勉強会をしようと思います.
初回はたぶん1章,2章くらいを扱います.

今後は木曜に隔週で担当者が1回1章進めるくらいのペースを考えています.(章によっては前半と後半で2人で担当とかするかもしれません)
だいたい3ヶ月くらいで完結するつもりでいます.
基本的には本に沿ってやる感じで余裕があればシミュレーション,実データ解析などもいれたいと思います.
場所は大阪大学豊中キャンパス基礎工学研究科J棟のセミナー室の予定です.

(参考)
目次
1. 時系列分析の基礎概念
1.1 時系列分析の基礎
1.2 定常性
1.3 ホワイトノイズ
1.4 自己相関の検定

2. ARMA過程
2.1 ARMA過程の性質
2.2 ARMA過程の定常性と反転可能性
2.3 ARMAモデルの推定
2.4 ARMAモデルの選択

3. 予測
3.1 予測の基礎 
3.2 AR過程の予測
3.3 区間予測
3.4 MA過程の予測
3.5 ARMA過程の予測

4. VARモデル
4.1 弱定常ベクトル過程
4.2 VARモデル
4.3 グレンジャー因果性
4.4 インパルス応答関数
4.5 分散分解
4.6 構造VARモデル

5. 単位根過程
5.1 単位根過程の性質
5.2 単位根検定
5.3 単位根AR過程における統計的推測

6. 見せかけの回帰と共和分
6.1 見せかけの回帰
6.2 共和分
6.3 Granger表現定理
6.4 共和分関係の推定
6.5 共和分の検定

7. GARCHモデル
7.1 ボラティリティのモデル化の重要性
7.2 GARCHモデル
7.3 GARCHモデルの統計的推測
7.4 多変量GARCHモデル
7.5 相関変動モデル

8. 状態変化を伴うモデル
8.1 閾値モデル
8.2 平滑推移モデル
8.3 マルコフ転換モデル

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